首頁>觀點|學院>博士后科研工作站
	
                    
      
                
      
                
      
                    
      博士后科研工作站
      
                
      
            
      
        
      
        
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      
                            
                        
      
                        
      
                            做“聽得見炮火”的理論研究
                            
      
                                2015年，嘉實基金聯(lián)合北京大學光華管理學院成立博士后科研工作站，共同培養(yǎng)金融投資領域理論研究的高級人才，主要研究方向為人工智能與資產(chǎn)配置。嘉實博士后科研工作站注重金融前沿理論與市場投資應用的深度結(jié)合，以發(fā)現(xiàn)和解決金融市場中的重大基礎性問題為出發(fā)點，致力于不斷取得學術突破，并將創(chuàng)新成果應用于資產(chǎn)投資領域。
                            
      
                            
        
                                
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        17人
        累計進站
                                
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        56篇
        國內(nèi)外核心期刊發(fā)表文章
                                
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      數(shù)據(jù)截至2022年6月
      
                        
      
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      只做高點，不做熱點
      
                        
      重點文章
      
                    
      
                    
      
					    					            
      
                            
      Investor sentiment and limits of arbitrage: Evidence from Chinese stock market. International Review of Economics and Finance[J],2021(75):577-595.
      
                            -  譚曉宇、張自力、趙學軍
                           
      
						    
      
                            
      收益率曲面的預測及其在信用債投資組合管理中的應用[J].統(tǒng)計研究，已接收/待刊,2020.12.
      
                            - 王雷、閆紅蕾、張自力
                           
      
				            
      
                            
      股票網(wǎng)絡、系統(tǒng)性風險與股票定價[J]. 經(jīng)濟學(季刊),2020,19(01):329-350.
      
                            - 張自力、閆紅蕾、張楠
                           
      
						    
      
                            
      資產(chǎn)配置模型的選擇:回報、風險抑或二者兼具.統(tǒng)計研究,2018,35(07):62-76.
      
                            - 譚華清、趙學軍、黃一黎
                           
      
				            
      
                            
      利率期限結(jié)構預測、國債定價及國債組合管理[J]. 統(tǒng)計研究,2018,35(03):23-37.
      
                            - 閆紅蕾、張自力
                           
      
			
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      
                        
      省部級科技獎勵
      
                        
      上海市金融創(chuàng)新獎-2020
      
                        固收Warp項目—基于大數(shù)據(jù)和人工智能的債券定價及信用投研平臺
                    
      
                
      
            
      
            
      
                
      
                    
      中國博士后科學基金資助
      
                    
      
                        
					     
      
						       									
      
						         
                                        
      
										
      大數(shù)據(jù)背景下基于廣義風險配置的基金投顧系統(tǒng)
      
                                        
      
                                        所獲資助:中國博士后基金面上資助
                                       
      
                                        
      
                                        
      
										
      小微企業(yè)信用風險評估及違約預警：基于結(jié)構化模型視角
      
                                        
      
                                        所獲資助:中國博士后基金面上一等資助
                                       
      
                                        
      
								 
        
									  
									  
									  
									  
  
						   
      
                    
      
                
      
            
      
        
      
    
      
  


      


  
    

       

 
      
 
     
      
              
        
      
	
	
	  

        
                      
	  
	
		
	      
        
      
            
      
            
      
                
      博士后科研工作站
      
            
      
            
      
                
      
                    
      做“聽得見炮火”的理論研究
      
                    
      2015年，嘉實基金聯(lián)合北京大學光華管理學院成立博士后科研工作站，共同培養(yǎng)金融投資領域理論研究的高級人才，主要研究方向為人工智能與資產(chǎn)配置。嘉實博士后科研工作站注重金融前沿理論與市場投資應用的深度結(jié)合，以發(fā)現(xiàn)和解決金融市場中的重大基礎性問題為出發(fā)點，致力于不斷取得學術突破，并將創(chuàng)新成果應用于資產(chǎn)投資領域。
      
                
      
                
      
                    
        
                        
      • 17人
        累計進站
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      • 56篇
        國內(nèi)外核心期刊發(fā)表文章
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      重點文章
      
                
      
                    
        
									          
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        Investor sentiment and limits of arbitrage: Evidence from Chinese stock market. International Review of Economics and Finance[J],2021(75):577-595.
        
                          -  譚曉宇、張自力、趙學軍
                           
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        收益率曲面的預測及其在信用債投資組合管理中的應用[J].統(tǒng)計研究，已接收/待刊,2020.12.
        
                          - 王雷、閆紅蕾、張自力
                           
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        股票網(wǎng)絡、系統(tǒng)性風險與股票定價[J]. 經(jīng)濟學(季刊),2020,19(01):329-350.
        
                          - 張自力、閆紅蕾、張楠
                           
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        資產(chǎn)配置模型的選擇:回報、風險抑或二者兼具.統(tǒng)計研究,2018,35(07):62-76.
        
                          - 譚華清、趙學軍、黃一黎
                           
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        利率期限結(jié)構預測、國債定價及國債組合管理[J]. 統(tǒng)計研究,2018,35(03):23-37.
        
                          - 閆紅蕾、張自力
                           
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      省部級科技獎勵
      
                上海市金融創(chuàng)新獎-2020
                
      固收Warp項目—基于大數(shù)據(jù)和人工智能的債券定價及信用投研平臺
      
            
      
            
      
                
      
                    
      中國博士后科學基金資助
      
                
      
                
                
      
				        									
        
						         
                                       
      • 大數(shù)據(jù)背景下基于廣義風險配置的基金投顧系統(tǒng)
        所獲資助：中國博士后基金面上資助
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      • 小微企業(yè)信用風險評估及違約預警：基于結(jié)構化模型視角
        所獲資助：中國博士后基金面上一等資助
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